Analista Pleno de Validação de Modelos at Itaú Unibanco

Hybrid - São Paulo, São Paulo, Brasil

O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Você gosta de modelagem mática e desenvolvimento. É curioso e sempre aténto à inovação. Esta é a oportunidade perfeita para você! Estamos em busca de um Analista pleno de Validação de Modelos de Risco de Mercado para integrar nossa equipe.

Requisitos

Habilidades

Forte conhecimento em matemática e modelagem, em especial de apreçamento e risco de mercado, com capacidade de aplicar esses conhecimentos na prática
Conhecimento avançado em programação, incluindo orientada a objeto, para desenvolver e implementar soluções eficazes, incluindo integração de IA generativa nos processos e no workflow de desenvolvimento
Interesse em acompanhar e pesquisar novas técnicas de modelagem matemática
Atenção aos detalhes e rigor na avaliação das condições normativas e regulatrias

Responsabilidades

Participar da agenda de renovação do fluxo de validação de modelos, construindo uma plataforma inovadora de avaliação de modelos
Realizar validações qualitativas e quantitativas de modelos de risco de mercado, incluindo construção de indexadores e modelos de apreçamento e de ajustes prudenciais
Avaliar os modelos e processos de capital de risco de mercado por modelos internos (IMA) e sua nova metodologia regulatriá (FRTB), IRRBB, métricas de risco de crédito de contraparte (SA-CCR, CVA, PFE), de liquidez (LCR, NSFR) e, também, as esteiras do Capital de Risco de Crédito por Modelos Internos (IRB)
Revalidar e apoiar a evolução dos arcabouços computacionais de revalidação de modelos, garantindo a précisão e a conformidade regulatriá
Atuar na verificação independente de preços, assegurando a qualidade dos preços utilizados no balanço contábil, com foco em automação e melhorias continuões

Tecnologias

programação orientada a objetointegração de IA generativamodelagem mática

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